نمودار عمق بازار و کاربرد آن چیست؟ هر آنچه باید درباره Market Depth بدانید!

عمق بازار یک جنبه ضروری از معاملات است که نشان دهنده ظرفیت بازار مالی برای جذب سفارش‌های خرید و فروش بزرگ بدون ایجاد تغییرات قابل توجه قیمت است. اساساً، نگاهی اجمالی به پویایی عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمت ارائه کرده و نقدینگی موجود برای یک اوراق بهادار مشخص را برجسته می‌کند.

برای معامله گران، درک کامل عمق بازار بسیار مهم است، زیرا نه تنها به پیش‌بینی حرکات قیمت و ارزیابی نوسانات احتمالی کمک می‌کند، بلکه نقشی اساسی در اجرای کارآمد معاملات دارد. با درک پیچیدگی‌های عمق بازار، معامله گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند و در نهایت موفقیت معاملات خود را در بازار در حال تغییر افزایش دهند.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار یک مفهوم مهم در بازار‌های مالی است که به توانایی بازار برای جذب سفارشات خرید یا فروش قابل توجه بدون ایجاد نوسانات قابل توجه در قیمت اوراق بهادار اشاره دارد که این امر منعکس‌کننده نقدینگی موجود و حجم سفارش در نقاط مختلف قیمت است و تصویری از تعداد سهام یا قرارداد‌هایی را که می‌توان در سطوح مختلف قیمت معامله کرد، بدون اینکه بازار را تحت تأثیر شدید قرار دهد ارائه می‌کند.

در‌واقع، برای معامله گران، درک عمق بازار به دلایل مختلفی ضروری است. اولاً، آن‌ها را قادر می‌سازد تا حرکت‌های بالقوه قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند و با تجزیه و تحلیل سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد چگونگی واکنش قیمت‌ها به سفارش‌های دریافتی به دست آورند، بنابراین به آن‌ها اجازه می‌دهند تا روند بازار را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند.

شاید این نمودار کاربرد‌های بسیاری داشته باشد؛ اما تعریف آن ساده‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنید. اگر بخواهیم خیلی ساده و روان این نمودار را تعریف کنیم؛ باید بگوییم که عمق بازار همان توانایی بازار در جذب سفارش‌های بزرگ و نسبتا بزرگ است و این کار را باید به‌گونه‌ای انجام دهد که تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت دارایی نگذارد. در اصل این نمودار میزان عرضه و تقاضا را در بازار‌های مختلف با ارزش مالی متفاوت نشان می‌دهد.

به‌طورکلی عمق بازار؛ سطح، وسعت و پیشنهادات را در یک معامله در نظر می‌گیرد و به خریدوفروش در یک دارایی خاص اشاره می‌کند. اما چگونه می‌توان فهمید که عمق بازار در چه وضعیتی است؟ در پاسخ این سؤال باید بگوییم که هر چه تعداد سفارشات و خرید و فروش بیشتر باشد و این اتفاق در مدت‌زمان کوتاهی بیفتد؛ عمق بازار نیز بیشتر می‌شود. البته در اینجا یک شرط نیز باید برقرار باشد و آن شرط این است که سفارشات به طور کاملا مساوی؛ حول قیمت فعلی بازار باشد. هرچقدر عمق بازار بیشتر باشد؛ احتمال تأثیرگذاری معاملات بزرگ بر قیمت ارز دیجیتال یا سهام کمتر می‌شود.

هرچقدر که بخواهیم با مطلب این نمودار را آموزش دهیم و منظورمان را برسانیم؛ تا زمانی که مثالی نیاوریم؛ آب در هاون کوبیده‌ایم. اجازه دهید با یک مثال ملموس به توضیح این مبحث بپردازیم. در حال حاضر هر بیت‌کوین بین 20 تا 30 هزار دلار ارزش دارد و نوسانات این ارز دیجیتال در این محدوده است. با استفاده از نمودار عمق بازار یا همان Market Depth می‌توانیم اطلاعات مفیدی را پیرامون قیمت این ارز دیجیتال یا سایر ارز‌های دیجیتال به دست آورید.

همان‌طور که خودتان نیز متوجه شدید؛ در این مثال درباره بیت‌کوین صحبت می‌کنیم. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم؛ قیمت بیت‌کوین بین 20 تا 30 هزار دلار است. با استفاده از نمودار عمق می‌توانیم بفهمیم که حجم سفارشات هنگامی که قیمت بیت‌کوین بالای 30 هزار دلار بوده؛ به چه میزان بوده است. این کاربرد برای بررسی میزان سفارشات زیر 20 هزار دلار نیز قابل‌بررسی است.

بازار‌ها هرچقدر عمیق‌تر باشند؛ نقدینگی در آن بالا است. چرا که به‌اندازه افرادی که خریدار هستند، فروشنده نیز وجود دارد و تمامی معاملات و سفارشات به طور یکسان پیش می‌رود. هنگامی که بازار در این وضعیت قرار دارد؛ قیمت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر هستند و افرادی که سفارشات بالایی داشته باشند؛ نمی‌توانند روند بازار را برهم بزنند و همه این موارد با استفاده از نمودار Market Depth امکان‌پذیر است.

عمق بازار همچنین نشان‌دهنده تعداد سهم در یک سهام خاص است. خاص بودن این سهام‌ها از این نظر است که می‌توان آن‌ها را بدون افزایش قیمت خریداری کرد. در این‌گونه سهام‌ها؛ اگر میزان تقاضا بالا باشد، به همان اندازه میزان فروش نیز بالا است؛ پس‌خرید عمده سهام تأثیر قابل‌توجهی در قیمت آن سهام نمی‌گذارد.

مطالعه بیشتر: چگونه ارز دیجیتال بخریم؟

نقش عمق بازار در موفقیت معامله

• ارزیابی نوسانات: درک عمق بازار به معامله گران کمک می‌کند تا نوسانات بالقوه را ارزیابی کنند. بازاری با عمق کم ممکن است در هنگام ثبت سفارش‌های بزرگ بیشتر مستعد نوسانات قیمتی چشمگیر باشد، در حالی که یک بازار عمیق‌تر معمولاً می‌تواند چنین سفارش‌هایی را با ظرأفت بیشتری انجام دهد. این اطلاعات به معامله گران کمک می‌کند تا میزان ریسک خود را بسنجند و در مورد استراتژی‌های معاملاتی خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.

• پشتیبانی از معاملات بزرگ: یک بازار عمیق‌تر از اجرای کارآمد معاملات بزرگ پشتیبانی می‌کند و معامله گران می‌توانند بدون ایجاد تغییرات عمده قیمت، سفارشات قابل توجهی را ثبت کنند و لغزش را به حداقل می‌رساند(تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی) این کارایی برای انجام معاملات با حجم بالا یا سازمانی، که در آن حفظ قیمت مطلوب در اولویت است، بسیار مهم است.

• شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی: مدیریت ریسک مؤثر به توانایی معامله‌گر برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی بستگی دارد( مناطقی که قیمت‌ها تمایل به توقف یا معکوس شدن دارند). درک کامل از عمق بازار به معامله گران اجازه می‌دهد تا این سطوح را با دقت بیشتری مشخص کنند و توانایی آن‌ها را برای موقعیت استراتژیک در بازار افزایش دهد.

به طور خلاصه، درک تفاوت‌های ظریف عمق بازار به طور قابل توجهی شانس موفقیت یک معامله‌گر را افزایش می‌دهد. با بهینه‌سازی استراتژی‌های اجرای تجارت و بهبود آگاهی کلی از بازار، معامله گران می‌توانند پیچیدگی‌های چشم انداز مالی را به طور مؤثرتری هدایت کنند. در نهایت، این دانش آن‌ها را مجهز می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تر و مبتنی بر داده اتخاذ کنند که می‌تواند منجر به بهبود نتایج معاملات شود.

چگونه از داده‌های نمودار عمق بازار استفاده کنیم؟

در معاملات ارز‌های دیجیتال نیز می‌توان از نمودار Market Depth استفاده کرد. این نمودار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مشخص کنند که قیمت یک ارز دیجیتال روندی صعودی دارد یا نزولی و در نهایت به کدام سمت می‌رود. با استفاده از این نمودار می‌توان حجم معاملات را ثبت کرد و افرادی که قصد دارند معاملات خود را در حجم‌های بالا انجام دهند به سمت عمق ضعیف هدایت می‌شوند.

داده‌های عمق بازار به‌صورت یک لیست کاملا الکترونیکی است که تمامی سفارشات خریدوفروش را در خود جای‌داده است. ترتیب این لیست بر اساس سطح قیمت است و در زمان‌های مناسب منتشر می‌شوند تا روند فعلی بازار را به فعالان نشان دهد. خوشبختانه این نمودار‌ها به‌صورت رایگان در اختیار همه افراد قرار دارد.

اگر به دنبال نحوه ساخت ولت امن هستید، مقاله ساخت کیف پول را بخوانید.

شاخص‌های کلیدی یک بازار عمیق و اهمیت آن‌ها

همانطور که گفتیم، درک عمق بازار برای معامله گرانی که به دنبال بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، بسیار مهم است. از این‌رو در ادامه چند شاخص کلیدی که نشان دهنده یک بازار عمیق است را بیان می‌کنیم. مورد اول Spread Bid-Ask است.

• اسپرد Bid-Ask نشان دهنده تفاوت بین بالاترین قیمتی بوده که خریدار مایل به پرداخت است (پیشنهاد) و کمترین قیمتی که فروشنده می‌پذیرد (درخواست). اسپرد یک شاخص قوی از نقدینگی بالا است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا سفارشات را به سرعت و با کمترین تأثیر قیمت انجام دهند. در‌واقع، این کارایی برای کسانی که به دنبال ورود و خروج سریع از موقعیت‌ها هستند، بدون اینکه تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت دارایی داشته باشند، ضروری است.

• Order Book: دفترچه سفارش حجم سفارشات خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمت نمایش می‌دهد. حضور قابل توجه سفارش‌ها نشان دهنده مشارکت قوی در بازار است که برای نقدینگی ضروری است و هنگامی که معامله گران حجم زیادی را در هر دو طرف مشاهده می‌کنند (خرید و فروش)، این نشان دهنده علاقه و تمایل شرکت‌کنندگان به تعامل بوده که نشان دهنده یک محیط تجاری با ثبات است.

• نسبت عمق بازار: این نسبت حجم سفارش‌های خرید را با سفارش‌های فروش مقایسه می‌کند و بینشی از فشار خرید یا فروش غالب در بازار ارائه می‌دهد. نسبت بالاتر ممکن است نشان دهنده احساسات صعودی باشد، در حالی که نسبت پایین‌تر نشان دهنده روند‌های نزولی است. درک این پویایی به معامله گران کمک می‌کند تا احساسات بازار را بسنجند و به تصمیم‌گیری آن‌ها کمک کند.

• نمایه حجم: Volume Profile این ابزار تحلیلی حجم معاملات را در سطوح قیمتی خاص در یک دوره معین نمایش می‌دهد و مناطق حمایت و مقاومت را برجسته می‌کند. معامله گران می‌توانند از پروفایل‌های حجم برای شناسایی سطوح قیمتی که خرید یا فروش قابل توجهی رخ داده است استفاده کنند. این سطوح اغلب به عنوان نقاط بحرانی در طول حرکت قیمت عمل می‌کنند و بر رفتار معاملات آتی تأثیر می‌گذارند.

• فرکانس تجارت: فراوانی تجارت بالا یک شاخص ضروری برای تعامل بازار است. گردش سریع تراکنش‌ها به معنای بازار فعالی بوده که قادر به تطبیق سریع با اطلاعات جدید است که اغلب منجر به افزایش نوسان می‌شود. برای معامله گران، درک فراوانی معاملات می‌تواند به پیش‌بینی نوسانات قیمت و مدیریت مؤثر ریسک کمک کند.

با نظارت دقیق بر این شاخص‌ها، معامله گران می‌توانند بینش ارزشمندی از شرایط بازار به دست آورند و این درک آن‌ها را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند، از فرصت‌ها استفاده کنند و در نهایت شانس موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند.

بیشتر بدانید: چگونه از صرافی ارز دیجیتال اکسیر بیت کوین بخریم؟

اکسیر؛ هموارکننده مسیر معاملات ارز دیجیتال

حالا که با مفهوم نمودار عمق بازار آشنا شدید؛ نیاز به بستری امن دارید تا معاملات خود را در آن انجام دهید. ما در اکسیر خدمات امن و باکیفیت و با بالاترین استاندارد‌ها را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم تا تجربه‌ای متفاوت را به دست آورید. اکسیر از سال‌ها پیش که اکسچنج‌های خارجی؛ حساب کاربران ایرانی را بستند و امکان سرمایه‌گذاری در ایران را به یک بحران جدی تبدیل کردند؛ در کنار شما عزیزان بوده است.

ما در اکسیر تمام تلاش خود را می‌کنیم تا همواره معاملات شما در امن‌ترین و آسان‌ترین حالت ممکن انجام شود. به همین منظور به‌عنوان اولین و امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران؛ خدمات مختلفی را ارائه داده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها؛ کیف پول اختصاصی است. در کنار این خدمات نیز همواره در تلاش هستیم تا بالاترین تنوع در بازار را داشته باشیم تا سلیقه‌های مختلف را پوشش دهیم و پایین‌ترین کارمزد را دریافت کنیم تا هرکسی با هر میزان بودجه‌ای بتواند وارد این بازار شود و به انجام معاملات ارز دیجیتال بپردازد.

شما در اکسیر یک کد اختصاصی دارید که اگر دوستان خود را با آن کد دعوت کنید؛ می‌توانید 40% از کارمزد تمامی معاملات آن‌ها را از آن خود کنید. ما در سایت اکسیر؛ علاوه بر امکان معامله‌ای امن و آسان؛ دنیایی از آموزش‌های موردنیاز برای یک معامله موفق را نیز آماده کرده‌ایم تا با آگاهی و دانش کافی اقدام به خریدوفروش رمز ارز‌ها کنید.

بیشتر بدانید: تفاوت بیت کوین و تتر در چیست؟ مقایسه USDT با BTC

سخن پایانی درباره نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را تبدیل به یک سود بزرگ کنید. با استفاده از این نمودار می‌توانید روند بازار را در معاملات خود پیش‌بینی کنید و بر اساس این روند؛ اقدام کنید. در قسمت‌های بالا به طور کامل به مبحث نمودار Market Depth پرداخته‌ایم. امیدواریم این مطالب راهگشای معاملات شما باشد و بتوانید از این به بعد خرید و فروش خود را با استفاده ابزار‌هایی مانند این نمودار؛ هوشمندانه‌تر پیش ببرید. اگر تا کنون از این نمودار استفاده کرده‌اید؛ نتیجه آن را با ما به اشتراک بگذارید.

🔗منابع:

fastercapital.com

www.litefinance.org